Vadeli İşlem Fiyatı Hesaplama

Cost of carry modeli ile futures/forward teorik fiyatını ve arbitraj farkını hesaplayın.

Anlık sonuç Tarayıcıda çalışır
Hazine bonosu veya politika faizi kullanılabilir.
Hisse için temettü verimi, emtia için depolama maliyeti.
Vadeli İşlem Sonucu

Cost of Carry Formülü

F = S × (1 + r × t/365)
Temel vadeli fiyat (temettüsüz).
F = S × (1 + (r − d) × t/365)
d = temettü/depolama oranı

İlgili hesaplamalar

Faiz Hesaplama Temettü Hesaplama Bono Hesaplama

Bilgi

Piyasa fiyatı teorik fiyattan sapıyorsa arbitraj fırsatı doğabilir. BIST VİOP'ta işlem gören vadeli sözleşmeler bu modeli baz alır.

Nasıl kullanılır?

  1. 1
    Spot fiyatı girinVarlığın bugünkü piyasa fiyatını yazın.
  2. 2
    Faiz ve vadeyi belirtinRisksiz faiz oranını ve vadeye kalan gün sayısını seçin.
  3. 3
    Teorik fiyatı görünCost of carry modeline göre adil vadeli fiyat hesaplanır.

Sıkça sorulan sorular

Vadeli işlem fiyatı spot fiyattan neden farklıdır?
Vadeli fiyat, spot fiyat artı vade sonuna kadar tutma maliyetini (finansman, depolama) eksi temettü/kupon gibi getirileri yansıtır. Bu farka "basis" denir.
VİOP'ta hangi sözleşmeler işlem görür?
BIST VİOP'ta endeks (BIST-30), döviz (USD/TRY, EUR/TRY), emtia (altın, çelik) ve hisse senedi vadeli sözleşmeleri işlem görür.
Arbitraj ne anlama gelir?
Piyasa vadeli fiyatı teorik fiyattan sapıyorsa, spot satın alıp vadeli satarak (veya tersini yaparak) risksiz kâr elde etme stratejisine arbitraj denir.
Vadeli İşlem Fiyatı Hesaplama nedir?
Vadeli İşlem Fiyatı Hesaplama; Vadeli işlem (futures/forward) fiyatı hesaplama. Cost of carry modeli ile teorik vadeli fiyat analizi. Kullanıcıların ilgili bilgileri girerek sonucu hızlıca görmesi, karşılaştırması ve pratik karar desteği alması için hazırlanmış online bir hesaplama aracıdır. Sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır.

Kullanıcı Yorumları

Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap